ru
Лоран Жак

Опасные игры с деривативами. Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Société Générale и AIG

Повідомити про появу
Щоб читати цю книжку, завантажте файл EPUB або FB2 на Букмейт. Як завантажити книжку?
О том, что сложность деривативов — это не более чем миф. Автор предлагает читателю «гранд-тур» по миру финансового инжиниринга и производных инструментов. Но эта книга — не очередной учебник по производным финансовым инструментам. Речь в ней идет о крушениях компаний финансового и нефинансового сектора, она показывает, как непрофессиональные действия и злоупотребления с деривативами приводят к краху.
Ця книжка зараз недоступна
505 паперових сторінок
Перекладач
М. Черноглазова
Уже прочитали? Що скажете?
👍👎

Враження

  • Кирилл Шевкуновділиться враженням2 роки тому
    👍Раджу

    Истории провалов куда полезнее историй о успешном успехе

  • Ivan Yufryakovділиться враженням3 роки тому
    👍Раджу

  • Khachatur Poghosyanділиться враженням4 роки тому
    👍Раджу

Цитати

  • Anastasiiaцитує5 років тому
    Любая агрессивная спекулятивная стратегия основана на убеждении, что рынок можно обыгрывать, и не просто время от времени, а постоянно. Это противоречит гипотезе эффективного рынка, гласящей, что фьючерсные цены являются лучшим предиктором будущих спотовых цен
  • Егор Склярцитує2 роки тому
    F0; March 06 = S0 (1 + s + i)

    Эта формула оценки указывает на то, что фьючерсная цена всегда должна быть выше спотовой. Такую взаимосвязь называют «контанго».
  • Егор Склярцитує2 роки тому
    Самая простая — открыть фьючерсную позицию на конкретный месяц поставки, вторая — скомбинировать два фьючерса c разными месяцами поставки (календарный спред) и третья — купить или продать опционы пут и колл на газовые фьючерсы

На полицях

fb2epub
Перетягніть файли сюди, не більш ніж 5 за один раз